Leer berekeningen te maken voor levensverzekeringsproducten met behulp van discrete en continue conditionele kasstromen en sterftemodellen.

Maak kennis met de statistische technieken (GLM’s) die worden toegepast voor de pricing van schadeverzekeringen. Naast de theorie bestudeer je en oefen je de implementatie van de technieken in R.

Krijg een introductie in de beleggings- en portefeuilletheorie, met rentetermijnstructuur, Capital Asset Pricing Model, en pricing van derivaten.

Verdiep je in de principes van (kwantitatief) risicomanagement voor verzekeraars en pensioenen, met o.a. Asset Liability Management, solvabiliteitskapitaal en risicobeheer door herverzekering.

Verdiep je in de fundamenten van klassieke wiskundige statistieken leer werken met statistische basismodellen, van de Centrale Limietstelling tot testen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen.

Verdiep je in pensioenstelsels en hoe je actuariële berekeningen uitvoert om pensioenopbouw, premies en reserves te bepalen.

Maak in dit vervolgvak kennis met de basisprincipes van marktwaardering via replicatie, optietheorie, waardering van verzekerings- en pensioenverplichtingen en verdiep je in de onderliggende theorieën.

Dit is een inleidende cursus data science: theorie en toepassing van machine learning met een focus op regressie- en classificatiemethoden. Na afloop kun je al deze methoden in R toepassen.

Maak kennis met stochastische modellen in levensverzekeringen in discrete en continue tijd, en de toepassing van Markov-modellen in bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

In deze cursus op het kennisgebied data science wordt het meervoudige regressiemodel ontwikkeld met toepassingen voor cross-sectionele data.

Verdiep je in risicomodellen voor schadefrequenties, schadehoogtes en totale schadelast in een portefeuille. Daarbij bestudeer je toepassingen met ruïnemodellen en verschillende tariefstelsels, zoals het bonus-malus systeem.